استراتيجية التداول باكتستينغ في ص

فوس التداول.
تجارة خوارزمية مع البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.
السبت، 26 مارس 2011.
كيفية إجراء اختبار خلفي لاستراتيجية في R.
وظيفة جيتسيمبولس في كوانتمود يجعل هذه الخطوة سهلة إذا كان يمكنك استخدام البيانات اليومية من ياهو المالية. وهناك أيضا "طرق" (ليس بالمعنى الدقيق) لسحب البيانات من مصادر أخرى (فريد، جوجل، أواندا، R حفظ الملفات وقواعد البيانات، وما إلى ذلك). يمكنك أيضا استخدامها كقالب لكتابة وظيفة مخصصة لمورد معين تستخدمه.
الخطوة 2: إنشاء المؤشر الخاص بك.
تحتوي حزمة تر على العديد من المؤشرات. يتم كتابة المؤشرات لجعلها سهلة الجمع بينهما بطرق مبتكرة وغير تقليدية. بدءا من المراجعة 106 على R - تزوير، تر لديها مؤشر دفي.
الخطوة 3: إنشاء قاعدة التداول الخاصة بك.
وبما أن هذه القاعدة التجارية بسيطة - نحن طويلة 100٪ إذا كان دفي أقل من 0.5 وقصيرة 100٪ خلاف ذلك - يمكن أن تكون مكتوبة في سطر واحد. يمكن القيام بقواعد أكثر تفصيلا و / أو مواقف الموقف أيضا، ولكن تتطلب المزيد من التعليمات البرمجية (رسي (2) مع موقف التحجيم هو مثال على قواعد التحجيم موقف أكثر تعقيدا). لاحظ أيضا أن متجه إشارة متخلفة، مما يتجنب نظرة إلى الأمام التحيز.
الخطوة 4: قواعد التداول / منحنى الأسهم.
وكما هو الحال في مثال داميان، فإن الكود أدناه هو نهج مبسط غير قابل للاحتكاك ولا يمثل الانزلاق. يأخذ الرمز أدناه عائد النسبة المئوية اليوم ويضاعف ذلك من خلال إشارة أمس / حجم الموقف (دائما +/- 100٪ في هذا المثال). أنا أيضا فرعية إرجاع النظام لمطابقة النتائج في ملف إكسيل.
الخطوة 5: تقييم أداء الاستراتيجية.
وأشار داميان إلى أهمية تقييم إستراتيجيتك. لحسن الحظ للمستخدمين R، حزمة بيرفورمانساناليتيكش يجعل هذا سهلا. مع بضعة أسطر من التعليمات البرمجية يمكننا عرض السحب، والمخاطر الهبوط، وملخص الأداء.
هذا كل شيء هناك ل باكتستينغ استراتيجية بسيطة في R. لم يكن هذا التخويف، كان ذلك؟ يرجى ترك ردود الفعل إذا كنت تتحرك باكتستينغ من إكسيل ل R وهناك شيء كنت معلقة على أو لديك تلميح رهيبة كنت ترغب في مشاركتها.

إستراتيجية التداول المسبق في r
نحن بصدد استكشاف قدرات باكتستينغ من R.
في وظيفة سابقة قمنا بتطوير بعض فرص الدخول البسيطة لل أوسد / كاد باستخدام خوارزمية التعلم الآلي والتقنيات من مجموعة فرعية من استخراج البيانات يسمى التعلم قاعدة الجمعيات. في هذا المنصب، ونحن في طريقنا لاستكشاف كيفية القيام باكتست الكامل في R؛ وذلك باستخدام قواعدنا من الوظيفة السابقة وتنفيذ أخذ الأرباح ووقف الخسائر.
دعونا الغوص الحق في: ملاحظة: بنيت باكتست قبالة القضبان 4 ساعات في مجموعة البيانات لدينا و donnЂЂ t ر يكون أكثر دقة العرض.
معدل النمو السنوي المركب (كاغر) هو النسبة المئوية للربح / الخسارة السنوية، مما يعني أنه يعم النمو إلى أقساط متساوية كل عام. منذ اختبارنا على دعونا see نرى ما اذا كان يمكننا تحسين الأداء عن طريق إضافة وقف الخسارة وجني الأرباح.
مع مجرد وقف الخسارة، انخفض الأداء إلى أسفل. يبدو أننا نخرج من صفقاتنا قبل أن يتمكنوا من التعافي. من أجل تأمين أرباحنا، دعونا go المضي قدما وتنفيذ الربح أخذ.
تأمين مكاسبنا مع الربح أخذ تحسن طفيف في الأداء، ولكن ليس بشكل كبير. تتضمن ليتسو ™ كل من وقف الخسارة وجني الأرباح.
الآن دعونا compare مقارنة استراتيجية خط الأساس طويلة قصيرة، مع مجرد وقف الخسارة، مجرد ربح، وكلاهما اتخاذ وقف الخسارة وجني الأرباح.
الآن أنت تعرف كيفية إضافة أخذ الربح ووقف الخسارة، وأنا أوصي كنت تلعب حولها مع البيانات واختبار قيم مختلفة على أساس المعلمات الشخصية الخاصة بك المخاطر واستخدام القواعد الخاصة بك.
وحتى مع وجود خوارزميات قوية وأدوات متطورة، فإنه من الصعب بناء استراتيجية ناجحة. لكل فكرة جيدة، ونحن نميل إلى أن يكون العديد منها أكثر سيئة. المسلحة مع الأدوات المناسبة والمعرفة، يمكنك اختبار بكفاءة أفكارك حتى تحصل على تلك الجيدة. لقد قمنا بتبسيط هذه العملية في ترايد. لقد قمنا بتطوير بنية تحتية للاختبار تسمح لك بمعرفة أين تكون الأنماط في بياناتك وفي الوقت الفعلي ترى كيف كان يمكن أن تؤدي على البيانات التاريخية الخاصة بك.

استراتيجيات باكتستينغ مع R.
2016/05/06.
الفصل 1 مقدمة.
تم تصميم هذا الكتاب ليس فقط لإنتاج إحصاءات عن العديد من الأنماط التقنية الأكثر شيوعا في سوق الأوراق المالية، ولكن لإظهار الصفقات الفعلية في مثل هذه السيناريوهات.
اختبار استراتيجية؛ ترفض إذا كانت النتائج غير واعدة.
تطبيق مجموعة من المعلمات لاستراتيجيات التحسين.
محاولة قتل أي استراتيجية تبدو واعدة.
اسمحوا لي أن أشرح أن آخر واحد قليلا. فقط لأنك قد تجد استراتيجية يبدو أن تتفوق على السوق، لديها ربح جيد وانخفاض انخفاض هذا لا يعني أنك قد وجدت استراتيجية لوضع للعمل. على العكس من ذلك، يجب أن تعمل على دحض ذلك. لا شيء أسوأ من وضع استراتيجية غير مربحة للعمل لأنه لم يتم اختبارها بشكل صارم. سنتناول ذلك لاحقا.
1.1 الموارد R.
يفترض هذا الكتاب لديك على الأقل معرفة العمل الأساسية للمنصة R. إذا كنت جديدا على R أو تحتاج إلى تجديد، يجب أن يكون الموقع التالي مفيدا:
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على الطرود المستخدمة في هذا الكتاب تحت تراداناليتيكش المتوقعة على R-فورج. سوف تجد المنتديات وشفرة المصدر التي ساعدت إلهام هذا الكتاب.
وأوصي أيضا أن تقرأ العروض غي يولين على باكتستينغ فضلا عن استخدام عرض كوانتسترات من قبل جان هوم وبريان بيترسون.
وليس المقصود من هذا الكتاب أن يحل محل أي من الموارد الموجودة على استراتيجيات الاختبار الخلفي في R. بدلا من ذلك، فإن القصد هو تعزيز وتبسيط تلك الموارد. إذا لم يتم تناول شيء ما في هذا الكتاب قراءة العروض أعلاه.
أيضا، هذا الكتاب مفتوح المصدر. أي شخص هو موضع ترحيب للمساهمة. يمكنك العثور على شفرة المصدر المتاحة على حسابي جيثب.
1.2 المكتبات.
المكتبة المطلوبة فقط اللازمة لتشغيل استراتيجيات باكتستينغ هو كوانسترات. سوف كوانسترات تحميل جميع المكتبات المطلوبة بالإضافة إلى ذلك.
يتضمن هذا الإصدار من كوانستراتات الحزم التالية، من بين أمور أخرى:
مع هذه المكتبات سيكون لدينا كل ما نحتاج إليه لاختبار كامل الاستراتيجيات وقياس الأداء. راجع 1.3 سيسيونينفو لمزيد من التفاصيل.
المكتبات الإضافية التي قد نستخدمها للتحليل أو عرض الكتاب:

إستراتيجية التداول المسبق في r
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
R: إعادة اختبار استراتيجية التداول. مبتدئين إلى كوانتمود و R.
أنا جديدة جدا ل R ومحاولة ل باكتست استراتيجية لقد برمجت بالفعل في ويالثلاب.
عدة أشياء لا أفهمها (ولا تعمل بشكل واضح :)
أنا لا تحصل على أسعار قريبة بشكل جيد في ناقلات. أو نوع من ناقلات ولكن يبدأ مع بنية وأنا لا أفهم حقا ما هذه الوظيفة لا. ولهذا السبب قد لا تعمل دعوتي [1] على الأرجح.
n & لوت؛ - نرو (سيريز) لا يعمل إما، ولكن أنا بحاجة إلى ذلك ل حلقة.
لذلك أعتقد إذا حصلت على هذه الأسئلة 2 أجاب استراتيجيتي يجب أن تعمل. أنا ممتن جدا لأي مساعدة .. R يبدو معقدا جدا حتى مع تجربة البرمجة في لغات أخرى.
بدءا من السؤال الثاني.
حتى إذا كنت ترغب في العمل على كائن شتس الفعلي تحتاج إلى استخدام الحصول على.
حول سؤالك الأول - لا أعتقد أنك حقا بحاجة إلى سحب البيانات كناقلات - كائن شتس هو صفيف مفهرسة حسب التاريخ وأنه من السهل أن تعمل مع. إذا كنت لا تزال ترغب في الحصول على البيانات التي يمكنك استخدامها.
الآن، للحصول على انك بدأت مع عودة اختبار بسيط من الاستراتيجيات وسوف أقترح العمل في الخطوات التالية.
تحديد الاستراتيجية الخاصة بك. 2. إنشاء مصفوفة أو إضافة عمود إلى كائن شتس الخاص بك الذي سيمثل موقفك لكل يوم. 1 لفترة طويلة، 0 لأي موقف و -1 قصيرة (في وقت لاحق يمكنك أن تلعب مع عدد للرافعة المالية). 3. مضاعفة كل أيام العودة مع الموقف وستحصل على استراتيجية ناقلات العودة الخاص بك. 4. فحص النتائج - توصيتي هي بيرفورمانساناليتيكش.
استراتيجية بسيطة - شراء عند إغلاق SMA20، بيع تحت.